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英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基8年半年度报

2018-11-27 10:12 来源:未知

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

  投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过灵活的资产配置,在

  投资策略 1、大类资产配置策略;2、股票投资策略;3、固定收益品种投资策略;4、中

  风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,

  注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、净值相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日)。4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的

  注:本基金的业绩比较基准为:50%×中证全指指数收益率+50%×中证全债指数收益率。

  经中国证监会批准,英大基金管理有限公司(简称本公司或本基金管理人)于2012年8月17日在北京成立,经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务等。本公司注册资本2亿元人民币,股东为国网英大国际控股集团有限公司、中国交通建设股份有限公司和航天科工财务有限责任公司,持股比例分别为49%、36%、15%。本公司于2015年9月16日设立全资子公司英大资本管理有限公司,主营特定客户资产管理业务以及法律法规和中国证监会许可的其他业务。

  截至2018年6月30日,本公司管理7只开放式证券投资基金,同时,本公司及子公司分别管理多个特定客户资产投资组合。

  袁忠伟 理、权益 2016年11月23 - 15 资产管理总部研究总监。

  管瑞龙 基金经 2017年2月17日 - 10 作站、中信银行资产管理业

  注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

  2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的约定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《英大基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合之间存在违反公平交易原则的情况。

  本报告期内,本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况,且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  2018年上半年GDP同比增长6.8%,分季度看,一季度同比增长6.8%,二季度增长6.7%,呈现稳中有降态势;与此同时“去杠杆”政策主导下金融环境开始步入收缩周期。因此,经济基本面与金融环境对A股市场形成一定压制,二级市场结构性机会较难把握;一级市场,本基金积极参与网下新股配售,增强基金收益。

  2018年上半年A股呈现震荡下跌特征。一月份延续了2017年市场投资风格,特别是银行和房地产行业表现强劲。但二月份以后出现了较大转折,上证50、沪深300指数为代表的大盘蓝筹股与中小创板块轮番下跌。上半年,本基金坚持价值投资理念配置稳健增值资产,以低估值、高分红、有成长前景的大盘蓝筹股票作为重点投资对象,根据上市公司季度业绩数据动态调整投资

  由于国内去杠杆政策不断推进、信用风险事件增多,加之国际上美元加息周期,债券市场存在较多不确定性,报告期本基金未进行债券投资,主要采取国债逆回购操作进行现金管理。

  上半年,股票市场主要指数大幅下跌,沪深300指数下跌12.90%,本基金单位净值下跌10.25%,基金股票组合能跑赢沪深300指数。

  截至本报告期末英大睿鑫A基金份额净值为1.0945元,本报告期基金份额净值增长率为-10.33%;截至本报告期末英大睿鑫C基金份额净值为1.0817元,本报告期基金份额净值增长率为-10.25%;同期业绩比较基准收益率为-6.01%。

  2018年上半年GDP同比增长6.8%,预计下半年经济增速稳中趋降,全年经济增速可能在6.6%-6.8%区间;6月份CPI同比1.9%、PPI同比4.7%,预计下半年物价总体稳定;这样,2018年名义GDP增速可能接近10%。预计全年A股上市公司业绩增速将高于名义GDP增速、但低于2017年18%的业绩增速水平。下半年“去杠杆”政策主导下金融环境处于收缩周期,货币政策可能延续“宽货币、紧信用”特征,对市场估值水平仍有一定压制。国际方面,需要持续关注中美贸易摩擦进程对A股产生的影响。

  宏观经济与金融环境决定股票市场在下半年难有大幅上涨的机会和下跌空间,整体以“震荡行情”为主。板块方面,消费、周期、金融、科技创新仍将大概率呈现轮动特征。本基金在下半年继续以价值投资理念配置稳健增值资产。二级市场方面,以低估值、高分红、有成长前景的公司股票作为重点投资对象。一级市场方面,积极参与网下新股配售,尽可能获取低风险增值资产。通过股票一级市场和二级市场共同贡献收益有效提升基金业绩。

  报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,基金日常估值由基金管理人进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后,将估值结果以电子形式报给基金托管人,基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金托管人复核无误后以电子签名形式返回给基金管理人,由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。月末、年中和年末估值复核与基金会

  本基金管理人设立估值委员会。估值委员会主任由主管运营公司领导担任,成员包括投资总监、基金经理,研究、交易、监察稽核部门负责人,基金运营部相关负责人。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,基金经理参加估值委员会会议,但不介入基金日常估值业务。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

  本报告期内本基金实施了利润分配,英大睿鑫A于2018年5月7日每10份基金份额分红0.5元,现金形式发放总额为6,672,341.36元,本期利润分配合计为6,672,341.36元;英大睿鑫C于2018年5月7日每10份基金份额分红0.5元,现金形式发放总额为1,982.75元,本期利润分配合计为1,982.75元,符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定。

  本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

  本报告期内,平安银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

  5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。

  本报告期内,由英大基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

  注:报告截止日2018年6月30日,英大睿鑫A基金份额净值1.0945元,基金份额总额150375379.37份;英大睿鑫C基金份额净值1.0817元,基金份额总额40574.8份。英大睿鑫混合份额总额合计为150415954.17份。

  英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可【2016】第1066号《关于核准英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准,由英大基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集200041845.69元,业经瑞华会计师事务所有限责任公司(2016)瑞华验字第01390017号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年11月23日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为200053856.09份基金份额(其中英大睿鑫A基金份额为14039.74份,英大睿鑫C基金份额为200039816.35份),认购资金利息折合12010.4份基金份额(其中英大睿鑫A基金份额为4.05份,英大睿鑫C基金份额为12006.35份)。本基金的基金管理人为英大基金管理有限

  根据《英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》,并报中国证监会备案。本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的,而不计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用,而是从本基金类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。本基金A类、C类基金份额分别设基金代码。由于基金费用的不同,本基金A类、C类基金份额将分别计算基金份额净值并单独公告。投资人可自行选择认购/申购的基金分类别。本基金A类基金份额和C类基金份额之间不得互相转换。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、大额存单、银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资组合资产配置比例:股票资产占基金资产的0%-95%;权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%;投资于债券、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产的5%;每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后,本基金保留的现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。6.4.2会计报表的编制基础

  本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称企业会计准则)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号

  本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务

  状况及2018年1月1日起至2018年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。此外,本财务报表在所有重大方面符合中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号

  根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;

  根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;

  根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;

  根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人;

  根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规

  定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减;

  根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额;转让2017年12月31日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

  根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税[2008]1号)的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

  根据财政部、国家税务总局《关于证券投资基金有关税收问题的通知》(财税[1998]55号)的规定,对投资者从基金分配中获得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入,由上市公司及债券发行企业在向其派发股息、红利收入和利息收入时代扣代缴20%的个人所得税,基金向个人投资者分配股息、红利、利息时,不再代扣个人所得税;

  根据财政部、国家税务总局、证监会《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)的规定,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税;持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

  经国务院批准,财政部、国家税务总局决定从2008年9月19日起,调整证券(股票)交易印花税征收方式,将对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权转让书据按0.1%的税率对双方当事人征收证券(股票)交易印花税,调整为单边征税,即对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权转让书据的出让按0.1%的税率征收证券(股票)交易印花税,对受让方不再征税。

  6.4.6.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  经中国证监会核准(证监许可[2018]872号),本公司原股东英大国际信托有限责任公司将所持本公司49%股权转让给国网英大国际控股集团有限公司,相关工商变更登记手续于2018年6月14日办结。

  注:①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.75%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

  ②基金管理人报酬计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.75%/当年天数。③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。

  注:①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

  ②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。

  注:①C类基金份额的销售服务费年费率为0.20%。在通常情况下。C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下:日C类基金份额销售服务费=前一日C类基金份额资产净值×0.2%/当年天数,销售服务费每日计提,按月支付。C类基金份额的销售服务费主要用于本基金的持续销售以及基金份额持有人的服务。

  本报告期及上年度可比期间,本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.7.4各关联方投资本基金的情况

  截至本报告期末2018年6月30日止,本基金未持有银行间市场债券正回购。

  截至本报告期末2018年6月30日止,本基金未持有交易所市场债券正回购。

  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的半年度报告正文。

  注:“买入金额”按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑交易费用。

  注:“卖出金额”按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑交易费用。

  注:“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑交易费用。

  7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  经查询上海证券交易所、深圳证券交易所、中国货币网等公开信息披露平台,本基金投资的

  前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  本期内本基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定,也均在基金的备选股票池之内。7.12.3期末其他各项资产构成

  序号股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值占基金资产净值流通受限情况说明

  注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

  注:上表中基金管理人从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

  本报告期内,基金管理人于2018年1月30日发布公告,宗宽广先生自2018年1月27日起不再担任英大基金管理有限公司督察长职务。

  本报告期内,基金管理人于2018年2月23日发布公告,朱志先生自2018年2月14日起代任英大基金管理有限公司督察长职务。

  本报告期内,基金管理人于2018年6月8日发布公告,柴元春先生自2018年6月6日起担任英大基金管理有限公司副总经理职务。

  本报告期内,本基金管理人有两起涉及同一名原员工的劳动争议诉讼尚未了结,该诉讼不涉及本基金。此外,无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

  ⅲ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。

  本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的行业研究的前瞻性、深度及广度进行评估,初步划定范围;

  本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和服务效果进行估,确定选用交易单元的券商。

  ③本表佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易合计支付该等券商的佣金合计。

  持有份额比例较高的投资者(“高比例投资者”)大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额赎回,中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险。

  当高比例投资者大量赎回本基金时,基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券,可能造成证券价格波动,导致本基金资产净值发生波动。若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费,相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产,可能对基金资产净值造成较大波动。若高比例投资者大量赎回本基金,计算基金份额净值时进行四舍五入也可能引起基金份额净值发生波动。

  高比例投资者赎回后,可能导致基金规模较小,从而使得基金投资及运作管理的难度增加。

  高比例投资者赎回后,可能出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元而面临的转换基金运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。

  当基金份额集中度较高时,少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高,其在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大线影响投资者决策的其他重要信息

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